Порівняльний аналіз методів предиктивного моделювання фінансових ризиків інвесторів

Abstract

У даній роботі здійснено порівняльний аналіз сучасних методів предиктивного моделювання різнорідних фінансових даних для оцінки інвестиційних ризиків. Фінансові ризики мають багатофакторну природу, що обумовлює необхідність використання методів предиктивного аналізу, здатних враховувати нелінійні залежності та взаємозв’язки між змінними. Дослідження свідчать, що застосування методів машинного навчання дозволяє значно підвищити точність оцінювання ризиків порівняно з класичними підходами, особливо при роботі з великими та складними наборами даних . Водночас різні методи демонструють неоднакову ефективність залежно від структури даних та умов застосування. Актуальність роботи полягає у необхідності системного порівняння методів предиктивного аналізу, що використовуються для оцінювання фінансових ризиків інвесторів, з урахуванням особливостей різнорідних даних та вимог до точності, інтерпретованості та адаптивності моделей.